HISTORIA
En lo más alto del pueblo se encuentra la Ermita de la Virgen de la Peña.
Esta ermita data del siglo XVIII, aunque es más que probable que esté edificada sobre un antiguo templo, como parece corroborarlo su entrada lateral gótica.
A principios del siglo XX la ermita es objeto de frecuentes reparaciones, especialmente las murallas perimetrales del recinto ensanchado en 1.917, esto es debido en parte a que en este lugar se celebraba la Feria del Ganado de agosto. También por estos años se siembran eucaliptos (hoy desaparecidos) en los alrededores con motivo de la fiesta del árbol creada por Real Decreto en 1.915. El recinto contiene un pozo construido en 1.919 en sustitución de otro en estado ruinoso. Durante la Guerra Civil la ermita hizo las veces de almacén de intendencia y sirvió de refugio antiaéreo, situado este bajo el altar de la Virgen.
La Virgen de la Peña, es una pequeña imagen de 17,5 cm de altura tallada en madera de encina policromada, que parece ser de origen románico, época de las Cruzadas. Pudiera ser la empuñadura del pendón de un cruzado, dado que
Añora era paso de éstos. Cuenta la tradición que estando un pastor con su ganado, en el cerro que domina la villa, creyó ver un pajarillo posado en una peña. El pastorcillo tomó una 
piedra y la tiró, dándose cuenta que no era tal pajarillo, sino una Virgencita con un Niño en los brazos. La cogió y la llevó a su casa colocándola en las cantareras, lugar donde, una vez conocida la noticia por el pueblo, querían levantar un altar.
Pero cual fue la sorpresa del vecindario al darse cuenta que una mañana la imagen había desaparecido. Volvió el pastor con su rebaño al mismo lugar y de nuevo encontró a la imagen encima de la peña, siendo éste el lugar en donde se alzo la ermita en su honor. Desde entonces el la Patrona de Añora. Del culto y la veneración de la Virgen de la Peña se encarga una Hermandad que lleva su nombre, fundada en 1.922.
CARACTERÍSTICAS
Construida en el punto más alto del casco urbano a base de granito. Tiene unas dimensiones de 18.5 metros de largo por 6 metros de ancho. Constituida por una sola nave de estilo barroco, su cabecera esta en un nivel superior a esta. El altar es fijo de madera pintada y dorada dedicado a la Virgen de la Peña, con templete sobre dicho altar rematado en cúpula, contiene una urna de cristal donde descansa la pequeña imagen de la Virgen. Ante la puerta principal presenta un bello mosaico, realizado con piedras filonianas de la región que representa un escudo con castillo coronado, leones rampantes y águilas bicéfalas. Así mismo la entrada lateral contiene otro mosaico donde queda representado un sol con dieciséis rayos alternativamente rectos y ondulados. La fachada principal es de tiras coronada por un pequeño campanario.
(Fuentes: Archivo Municipal de Añora. Historia de Añora, Antonio Merino Madrid. Estado y señorío de las siete villas de los Pedroches, Esteban Márquez Triguero. Historia de la Virgen de la Peña. Leyendas, curiosidades y devociones, Rafael Medina Marín)